バックテスト (自動売買検証)

過去データで自動売買戦略の有効性を検証する手法。

解説

過去の値動きデータで、自動売買戦略 (ロジック) のリターン・ドローダウンを検証する手法。バックテストで好成績でも、将来の値動きで同じ成績が出るとは限りません (オーバーフィッティング問題)。

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